投資で作った借金返済日記〜since2008〜

 

 
             
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投稿者:春雨
素人なので、頓珍漢なことを書いてるかもしれませんが、システムトレードならバックテストをしていると思いますので、ハイボラの時どんなふうになるのかわかるのではないでしょうか。
バックテストをしないで開発したシステムやバックテストができないシステムだったら、それってシステムトレードなの?という話になりますが。
投稿者:投資で炎上(トルコリラ戦士)
コロナ退場前までは、システムトレードを導入していませんでした。

今のシステムに、ハイボラティリティを回避する仕組みがあるかどうかは、正直わかりません。
そうゆう状況になったときに、どうなるかでしかはかれません。

 つまり、ストップはおいているものの、そういう状況になったときに、通用するかどうかはまったくわからないということです。
投稿者:春雨
低ボラに過剰に最適化して、ハイボラで吹っ飛ぶを繰り返しているように見えますが、今回はハイボラを回避?する仕組み、ヘッジがあるのでしょうか?
https://gendai.ismedia.jp/articles/-/1005?imp=0

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